隨著全球投資者對ESG關(guān)注度的不斷提升,ESG投資正在逐漸成為全球的“主流投資”。日前,據(jù)悉,通過Wind金融終端,今后A股市場投資者可以更加便捷直觀地獲取和使用嘉實(shí)ESG評分?jǐn)?shù)據(jù)。
ESG 是英文 Environmental(環(huán)境)、Social(社會)和 Governance(治理)的縮寫,是一種關(guān)注企業(yè)環(huán)境責(zé)任、社會責(zé)任、公司治理等非財務(wù)因素而非單一財務(wù)因素的可持續(xù)發(fā)展觀。在投資領(lǐng)域,ESG投資理念認(rèn)為有良好社會責(zé)任感及公司治理水平高的企業(yè)能在長期帶來優(yōu)異的回報,投資者在ESG投研框架指導(dǎo)下,應(yīng)用ESG投資工具可以篩選和優(yōu)先配置ESG表現(xiàn)優(yōu)秀且注重可持續(xù)發(fā)展的企業(yè),同時前瞻性的識別潛在的“壞蘋果”。
根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,全球超過2850家機(jī)構(gòu)已加入聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則組織(UN PRI),且簽署機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)總規(guī)模超過90萬億美元,顯示全球?qū)SG投資的重視程度日益提升。近年來,ESG投資理念在國內(nèi)的實(shí)踐應(yīng)用也逐步被重視,基金業(yè)協(xié)會已發(fā)布了《上市公司ESG評價體系研究報告》和《綠色投資指引(試行)》,基金公司、保險資管、券商資管等各類機(jī)構(gòu)也開始積極研究ESG理念在資管產(chǎn)品中的應(yīng)用。
據(jù)了解,此次登陸Wind金融終端的嘉實(shí)ESG評分致力于幫助投資者系統(tǒng)性識別和評估中國上市公司所面臨的ESG風(fēng)險暴露與機(jī)遇。該評分體系的核心是一套與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌且具備中國本土特色的ESG方法論框架,此框架的構(gòu)建依托于嘉實(shí)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的投研和ESG能力,從中國市場發(fā)展特點(diǎn)和投資邏輯出發(fā),實(shí)現(xiàn)了ESG與中國投資邏輯的深度結(jié)合,能更有效的支持A股市場ESG投資理念的落地。
此外,嘉實(shí)ESG評分建立在豐富的本土數(shù)據(jù)源和深度結(jié)構(gòu)化基礎(chǔ)之上。除上市公司公開披露信息之外,嘉實(shí)借助人工智能和自然語言處理技術(shù)收集和補(bǔ)充另類數(shù)據(jù)來源,其中涉及到5000多個國家省市縣各級政府和監(jiān)管信息發(fā)布平臺,2300多家本土財經(jīng)和新聞媒體,200多個公益組織、行業(yè)協(xié)會等。運(yùn)用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語言處理等先進(jìn)的大數(shù)據(jù)處理技術(shù),結(jié)合豐富的ESG投研知識和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、結(jié)構(gòu)化和分析,大幅提升了ESG基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量、時效性和覆蓋率,從而提升ESG評分和ESG投資信號的有效性。
嘉實(shí)ESG評分以0-100分的評分?jǐn)?shù)值反映上市公司的綜合ESG績效和表現(xiàn),目前已覆蓋A股市場3800多家上市公司,并可提供自2017年1月以來的月度評分時間序列,是Wind金融終端上對A股上市公司覆蓋最完善的第三方ESG評級數(shù)據(jù)。該體系由3個一級指標(biāo)(主題)、8個二級指標(biāo)(議題)、23個三級指標(biāo)(事項(xiàng)),以及超過110個底層指標(biāo)構(gòu)成。其中80%以上的底層指標(biāo)為量化或0-1指標(biāo),該體系基于規(guī)則和結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的量化打分機(jī)制,保證了評價的客觀性和一致性。
嘉實(shí)基金是國內(nèi)首批加入聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則組織(UN PRI)的基金公司之一。在2018年初便設(shè)立了專職ESG研究團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)開展個股ESG評級、行業(yè)和專題研究、以及推動內(nèi)部投研ESG整合與ESG策略開發(fā)等工作,并協(xié)同北京、香港投研團(tuán)隊(duì),從專業(yè)角度出發(fā),共同研究個股和行業(yè)相關(guān)ESG議題并納入投資建議。去年底,由嘉實(shí)基金定制,中證指數(shù)公司編制的中證嘉實(shí)滬深300ESG領(lǐng)先指數(shù)發(fā)布。在剛剛揭曉的第十七屆中國基金業(yè)“金基金獎”榜單中,嘉實(shí)基金獲得社會責(zé)任投資(ESG)基金管理公司獎。
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