6月9日,滬深兩市縮量振蕩走高。截至收盤,上證指數(shù)漲0.62%,深成指漲0.61%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.30%。兩市成交金額近6200億元,量能仍處于低位。三大指數(shù)也全線收漲,上證50指數(shù)漲0.64%,滬深300指數(shù)漲0.62%,中證500指數(shù)漲0.63%。三大股指也全線收紅,但均弱于現(xiàn)貨指數(shù)。北向資金方面,外資仍持續(xù)凈流入,今年以來,凈流入額則超640億元。期權(quán)方面,標的資產(chǎn)50ETF漲0.62%收于2.923,華泰柏瑞300ETF(510300)漲0.67%,嘉實滬深300ETF漲0.54%,各期權(quán)品種隱波低位振蕩,合成標的依舊貼水,市場情緒略偏謹慎。
WIND盤后數(shù)據(jù)顯示,50ETF期權(quán)市場成交量下降,持倉量則延續(xù)上升。當(dāng)日期權(quán)總持倉2752700張,較上一交易日增加144293張。其中認購合約持倉1298775張,較上一交易日增加34714張,認沽合約持倉1453925張,較上一交易日增加109579張。持倉量PCR?值1.1195,較上一交易日小幅增加0.0559。成交量方面,當(dāng)日全市場合計成交1375310張,較上一交易日減少210799張。其中認購期權(quán)成交750006張,較上一交易日減少135538張,認沽合約總成交625304張,較前一交易日減少75261張。日成交量PCR值0.8337,較上一交易日增加0.0426。
滬深300三個期權(quán)品種成交也均減少,持倉量則全線上升。滬300ETF期權(quán)成交量1457504張,持倉量2104062張,成交額為10.212億元;深300ETF期權(quán)成交量為191654張,持倉量為392916張,成交額為1.088億元;滬深300股指期權(quán)成交量為43779張,持倉量為99748張,成交額為2.266億元。
當(dāng)前各品種期權(quán)隱波低位振蕩。WIND數(shù)據(jù)顯示,目前50ETF期權(quán)主力認購平值合約隱波為11.60%,認沽平值隱波為18.40%。滬300ETF期權(quán)近月認購平值合約隱波為10.52%,認沽平值隱波為19.88%。深300ETF期權(quán)近月認購合約隱波13.57%,認沽平值隱波19.11%。滬深300指數(shù)期權(quán)近月認購平值合約隱波為11.03%,認沽平值隱波為22.69%。30日歷史波動率走平。從各個期權(quán)主力合約波動率微笑曲線看,認購及認沽隱含波動率在10%至30%區(qū)間內(nèi)。
從中長期看,當(dāng)前股市也屬于底部區(qū)域,北向資金持續(xù)流入,利好50和300。對于中長期投資者來說,可繼續(xù)滾動賣出看跌期權(quán)。在波動率方面,當(dāng)前購沽隱波低位振蕩,合成標的貼水嚴重,短期市場情緒偏謹慎。但結(jié)合宏觀面消息來看,短期市場仍以振蕩偏多為主,目前期權(quán)隱波處于歷史低位,建議投資者少賣多買。短線可重點關(guān)注兩市量能及美元指數(shù)變化情況。
標簽: 50ETF期權(quán) 成交量
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